Tutti gli eventi
14:30
Sezione di Finanza Quantitativa
Pricing path-dependent options under stochastic volatility models with full error control
Riccardo Brignone, Università di Pavia
Aula seminari, 3° piano. Online (Microsoft Teams): tinyurl.com/yvrtme9h
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15:00 in punto
Seminari FDS
Idee dalla storia del concetto di funzione
Marco Bramanti, Politecnico di Milano
Aula Laboratorio FDS - tiny.cc/zoomfds
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14:00 in punto
Sezione di Geometria, Algebra e loro applicazioni
The Hilbert function: an invariant for the code equivalence problem
Flavio Salizzoni, MPI Leipzig
Aula Seminari III piano
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14:15
Sezione di Analisi
Connected sum of manifolds with spectral Ricci lower bounds
Gioacchino Antonelli, University of Notre Dame
Aula Seminari - III Piano
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14:00
MOX Colloquia
Compatible finite elements for numerical weather prediction
Colin Cotter, Imperial College
Sala Consiglio, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano
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14:00
MOX Colloquia
Statistical Finite Element Methods
Mark Girolami, University of Cambridge
Aula Consiglio - VII piano
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15:15
Sezione di Analisi
Compactly supported solutions to the stationary 2D Euler equations with noncircular streamlines
David Ruiz, Universidad de Granada
Aula Seminari - III Piano
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11:15
Sezione di Analisi
Nonlocal-to-local convergence of convolution operators and some applications
Patrik Knopf, Università di Regensburg
Aula Seminari - III Piano
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14:00 in punto
Sezione di Geometria, Algebra e loro applicazioni
On numerically and cohomologically trivial automorphisms of surfaces (with low $\chi$)
Davide Frapporti, Politecnico di Milano
Aula Seminari - III piano
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12:15
Sezione di Finanza Quantitativa
Functional PCA for Risk-Neutral densities in Bayes Hilbert space
Anna Maria Gambaro, Università del Piemonte Orientale
Aula seminari, 3° piano. Online (Microsoft Teams): tinyurl.com/nha3avhh
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