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28 Settembre, 2004 14:30
Sezione di Probabilità e Statistica Matematica

Formula risolutiva per equazioni differenziali stocastiche

Alberto Lanconelli, Università di Pavia
Aula seminari III piano del Dipartimento
Abstract

Si utilizzano tecniche di white noise analysis nello studio di soluzioni forti di equazioni differenziali stocastiche; si considera il caso di equazioni di Ito guidate da un moto Browniano. Si presenta una formula risolutiva in termini di prodotto di Wick e rumore bianco sotto le ipotesi standard che garantiscono unicita' ed esistenza della soluzione. Tale espressione viene poi esaminata nel caso di coefficienti irregolari (non-Lipschitz) ottenendo teoremi di esistenza per la soluzione. Infine si presenta un accenno al caso infinito dimensionale.

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